Trading med Average True Range (ATR) Tradestation, min nuvarande leverantör av kartläggning har ett bra verktyg som heter Radar, vilket gör att jag kan få den genomsnittliga True Range (ATR) som visas i en tabell så jag behöver inte ha ett dagligt diagram alltid öppet med de sträcker sig över hela diagrammet. Som du kanske uppskattar är det inte en exakt vetenskap eftersom det kommer dagar när ATR inte är färdig och dagar då ATR är fullständigt krossad och flyttar dubbelt den normala ATR. Men det har fungerat bra i många år för att markera vilka par som har handelspotential och vilka par jag borde troligen lämna för dagen. Nämnda i en tidigare artikel var genomsnittlig True Range eller ATR för kort. Jag brukar också referera till detta som Average Days Range. Låt oss komma till rätta, jag ser inget behov av att dra dig med hur det beräknas eftersom det finns många böcker om ämnet indikatorer som kan berätta för dig det här. Vad jag är intresserad av är Vad gör ett givet valutapar i genomsnitt från sitt höga till det låga. Jag brukar titta på 14-perioden och 100-periodens ATR på dagliga diagram för att se vad i genomsnitt highlow-intervallet är under de senaste 14 dagar och de sista 100 dagarna för att ge mig ett kortsiktigt och längre siktvärde. Varför är ATR viktigt för mig Tja det första jag vill veta är det valutapar som jag tittar på har potential att röra sig Genom att titta på ATR kan jag se vad det gör i genomsnitt under en viss period. Detta är min förväntan för dagen. Gå tillbaka till handelspotentialartikelen du kommer att se i detalj hur jag använder denna indikator. Som ett snabbt exempel här, om jag har 100 pip ATR och natten över intervallet är 30 pips så har jag 70 pip förväntningar för dagens intradaghandel. På ovanstående bild visar EURJPY att det i genomsnitt ligger ungefär 200 pip högt till lågt intervall under en handelsdag (vid tidpunkten för detta skrivande). Så även om det har gjort en 100 pip över natten, så är det fortfarande möjligt att flytta ytterligare 50 eller 100 pips under den aktuella handelsdagen. Tradestation, min nuvarande leverantör av kartläggning har ett bra verktyg som heter Radar, vilket gör det möjligt för mig att få dessa figurer att visas i ett bord så jag behöver göra att ett dagligt diagram alltid är öppet med de snabba linjerna över diagrammet. Som du kanske uppskattar är det inte en exakt vetenskap eftersom det kommer dagar när ATR inte är färdig och dagar då ATR är fullständigt krossad och flyttar dubbelt den normala ATR. Det har emellertid fungerat bra i många år och belyser vilka par som har en handelspotential och vilka par som jag borde troligen lämna för dagen. Nytt lönsamt territorium med genomsnittlig sann räckvidd Indikatorn som kallas genomsnittligt sant intervall (ATR) kan användas för att utveckla ett komplett handelssystem eller användas för inresa eller utgångssignaler som en del av en strategi. Professionella har använt denna volatilitetsindikator i årtionden för att förbättra sina handelsresultat. Ta reda på hur du använder det och varför ska du prova. Vad är ATR Det genomsnittliga sanna intervallet är en volatilitetsindikator. Volatiliteten mäter prisåtgärdernas styrka. och är ofta förbisedd för ledtrådar på marknadsriktning. En bättre känd volatilitetsindikator är Bollinger Bands. I Bollinger på Bollinger Bands (2002). John Bollinger skriver att hög volatilitet uppträder låg, och låg volatilitet uppträder högt. Figur 1 nedan fokuserar endast på volatilitet, utelämnande av pris så att vi kan se att volatiliteten följer en klar cykel. Hur nära varandra är de övre och nedre Bollinger-banden vid vilken tidpunkt som helst som visar hur stor volatiliteten priset uppstår. Vi ser att linjerna börjar ganska långt ifrån varandra på vänster sida av grafen och konvergeras när de närmar sig mitten av diagrammet. Efter att de nästan berört varandra skiljer de sig igen och visar en period med hög volatilitet följt av en period med låg volatilitet. (Mer information finns i Basics of Bollinger Bands.) Bollinger Bands är välkända och de kan berätta en hel del om vad som sannolikt kommer att hända i framtiden. Att veta att ett lager sannolikt kommer att uppleva ökad volatilitet efter att ha flyttat inom ett smalt område gör att det är värt att lägga på en handelsvaktlista. När brytningen uppstår, kommer beståndet sannolikt att uppleva ett skarpt drag. Till exempel när Hansen (Nasdaq: HANS) bröt ut ur det låga volatilitetsområdet i mitten av diagrammet (visat ovan), fördubblades det nästan i pris de närmaste fyra månaderna. ATR är ett annat sätt att se på volatiliteten. I Figur 2 ser vi samma cykliska beteende i ATR (visas i nedre delen av diagrammet) som vi såg med Bollinger Bands. Perioder med låg volatilitet, definierad av låga värden för ATR, följs av stora prisdragningar. Handel med ATR Frågan om handlare är hur man kan dra nytta av volatilitetscykeln. Medan ATR inte berättar i vilken riktning brytningen kommer att ske kan den läggas till slutkursen och näringsidkaren kan köpa när nästa dagspris handlar över det värdet. Denna idé visas i Figur 3. Handelssignaler förekommer relativt sällan, men brukar placera betydande brytpunkter. Logiken bakom dessa signaler är att när priset stänger mer än ett ATR över det senaste stänget har en förändring i volatiliteten skett. Att ta en lång position är en satsning som beståndet kommer att följa genom i uppåtgående riktning. ATR Exit Sign Traders kan välja att lämna dessa branscher genom att generera signaler baserade på att subtrahera värdet av ATR från slutet. Samma logik gäller för denna regel - när priset stänger mer än en ATR under den senaste stängningen har det skett en betydande förändring av marknadens karaktär. Att stänga en lång position blir en säker satsning, eftersom aktien sannolikt kommer att gå in i ett handelsområde eller omvänd riktning vid denna punkt. (För relaterad läsning, se Retracement eller Reversal: Know the Difference.) Användningen av ATR används oftast som utgångsmetod som kan tillämpas oavsett hur beslutet om upptagning görs. En populär teknik är känd som ljuskronans utgång och utvecklades av Chuck LeBeau. Ljuskronans utlopp sätter ett trappstopp under det högsta högt som beståndet nådde sedan du kom in i handeln. Avståndet mellan högsta höga och stoppnivå definieras som flera gånger ATR. Till exempel kan vi subtrahera tre gånger värdet av ATR från den högsta höga sedan vi kom in i handeln. (För relaterad läsning, se Trailing-Stop-tekniker.) Värdet av detta bakåtstopp är att det snabbt rör sig uppåt som svar på marknadsåtgärden. LeBeau valde ljuskronans namn eftersom precis som en ljuskrona hänger ner från taket på ett rum, kommer ljuskronans utgång hänga ner från höjden eller taket för vår handel. ATR Advantage ATRs är på något sätt överlägsen att använda en fast procentandel eftersom de förändras baserat på egenskaperna hos det börs som handlas, vilket erkänner det faktum att volatiliteten varierar mellan problem och marknadsförhållanden. När handelsutbudet expanderar eller kontrakterar avståndet mellan stopp och slutkurs automatiskt justeras och flyttas till en lämplig nivå, vilket balanserar handlarens önskan att skydda vinster med nödvändigheten att låta beståndet flytta inom sitt normala intervall. (För mer, se en logisk metod för stoppplacering.) ATR-brytningssystem kan användas av strategier av vilken tidsram som helst. De är särskilt användbara som daghandel strategier. Med en 15-minuters tidsram, lägger daghandlare till och subtraherar ATR från slutkursen för den första 15-minutersfältet. Detta ger inträdespunkter för dagen, med stopp för att stänga handeln med en förlust om priserna återvänder till slutet av den första baren på dagen. Varje tidsram, t. ex. fem minuter eller 10 minuter, kan användas. Denna teknik kan exempelvis använda en 10-årig ATR, som inkluderar data från föregående dag. En annan variant är att använda en multipel av ATR, som kan variera från en bråkdel, till exempel en halv till så många som tre (förutom att det finns för få trader för att göra systemet lönsamt). I sin 1990-bok, Day Trading med kortfristiga prismönster och Open Range Range Breakout. Toby Crabel visade att denna teknik fungerar på en mängd olika råvaror och finansiella terminer. Vissa handlare anpassar den filtrerade vågmetoden och använder ATR i stället för procentuella rörelser för att identifiera marknadens vändpunkter. Under detta tillvägagångssätt, när priser flyttar tre ATR från det lägsta stänget, startar en ny uppvåg. En ny nedvåg börjar när priset flyttar tre ATR-värden under det högsta stänget sedan början av uppvågningen. (För mer insikt, se Surfa upp med filtrerade vågor.) Slutsats Möjligheterna för detta mångsidiga verktyg är obegränsade, liksom vinstmöjligheterna för den kreativa näringsidkaren. Det är också en användbar indikator för de långsiktiga investerarna att övervaka eftersom de borde förvänta sig tider med ökad volatilitet när ATR-värdet har varit relativt stabilt under längre perioder. De skulle då vara redo för vad som kunde vara en turbulent marknadsritttur, vilket skulle hjälpa dem att undvika panik i nedgångar eller att få bära sig med irrationell överflöd om marknaden bryter sig högre. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Skuldkvotskvoten är skuldkvoten som används för att mäta ett företags finansiella hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättningen som är prestationsbaserad. ATR-strategi - Hur man använder ATR i Forex Trading Uppdaterad: 26 maj 2016 kl. 1:50 Detta är den andra artikeln i vår ATR serier. Om du inte redan har föreslagit vi att du kolla in den första artikeln om ATR-indikatorn. I den artikeln täckte vi bakgrunden till genomsnittlig True Range, eller ATR, indikator, hur det beräknas och hur det ser ut på ett diagram. Traders använder sällan indikatorn för att urskilja framtida prisrörelsesriktningar, men använder den för att få en uppfattning om vad den senaste historiska volatiliteten är för att förbereda en genomförandeplan för handel. ATR klassificeras som en oscillator eftersom den resulterande kurvan varierar mellan värden som beräknas baserat på nivån på prisvolatiliteten under en vald period. Det är inte en ledande indikator eftersom den inte avslöjar något som är relaterat till prisriktningen. Höga värden tyder på att slutar vara bredare, liksom inträdespunkter för att förhindra att marknaden flyttar snabbt mot dig. Med en procentandel av ATR-läsningen kan näringsidkaren effektivt handla med order som inbegriper proportionerliga limningsnivåer anpassade för den aktuella valutan. Så här läser du en ATR-diagram ATR med en periodinställning på 14 visas på den nedre delen av det ovanstående 15 minuter-diagrammet för GBPUSD-valutaparet. I exemplet ovan är den röda linjen ATR. ATR-värdena i detta exempel varierar mellan 5 och 29 pips. De viktigaste referenspunkterna är highpoints, lowpoints eller extended periods med låga värden. ATR Rollercoaster tenderar att fungera bättre för längre tidsramar, det vill säga dagligen, men kortare perioder kan hysas som visas här. ATR försöker överföra prisvolatilitet, inte prisriktning. Det används traditionellt i takt med en annan trend - eller momentumindikator för att ställa stopp och optimala inmatningsparamarginaler. Som med någon teknisk indikator. ett ATR-diagram kommer aldrig att vara 100 korrekt. Falska signaler kan uppstå på grund av lågkvaliteten hos glidande medelvärden, men de positiva signalerna är konsekventa för att ge en forexhandlare en kant. Förmåga att tolka och förstå ATR-signaler måste utvecklas över tiden, och komplettering av ATR-verktyget med en annan indikator rekommenderas alltid för ytterligare bekräftelse av potentiella trendförändringar. I nästa artikel om ATR-indikatorn lägger vi samman all denna information för att illustrera ett enkelt handelssystem med denna ATR-oscillator. Riskredovisning: Valutakurshandel på marginal har en hög risknivå och kan inte vara lämplig för alla investerare. Det finns möjlighet att du kan förlora mer än din första insättning. Den höga hävstångseffekten kan fungera mot dig såväl som för dig. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sverige Handel med utländsk valuta på margin ger hög risk och kan inte vara lämplig för alla investerare. Den höga hävstångseffekten kan fungera mot dig såväl som för dig. Innan du bestämmer dig för att investera i utländsk valuta bör du noga överväga dina investeringsmål, nivå av erfarenhet och risk aptit. Ingen information eller åsikt på denna webbplats bör tas som en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller sälja några valuta, eget kapital eller andra finansiella instrument eller tjänster. Tidigare resultat är ingen indikation eller garanti för framtida prestanda. Läs vår juridiska ansvarsfriskrivning. kopiera 2017 OptiLab Partners AB. Alla rättigheter förbehållna.
No comments:
Post a Comment