MetaTrader 4 - Indikatorer som rör genomsnittlig konvergensdivergens, MACD-indikator för MetaTrader 4 Moving Average ConvergenceDivergence är nästa dynamiska indikator för trend. Det indikerar korrelationen mellan två prisrörande medelvärden. Flyttande medelkonvergensdivergens, MACD Teknisk indikator för rörlig medelkonvergensdivergens är skillnaden mellan ett exponentialt rörande medelvärde på 26 och 12 år. För att tydligt visa buysell-möjligheter är en så kallad signallinje (9-period indikatorer glidande medelvärde) ritad på MACD-diagrammet. MACD visar sig vara mest effektiva på bredvridande handelsmarknader. Det finns tre populära sätt att använda Moving Average ConvergenceDivergence: crossovers, overboughtoversold conditions och divergences. Den grundläggande MACD-handelsregeln är att sälja när MACD faller under dess signallinje. På samma sätt uppträder en köpsignal när den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen stiger över sin signallinje. Det är också populärt att buysell när MACD går överbeloppet noll. MACD är också användbar som en indikator för överköpt överlåtelse. När det kortare glidande medeltalet drar dramatiskt bort från det längre glidande medlet (det vill säga MACD-ökningen) är det troligt att säkerhetspriset överstiger och snart kommer tillbaka till mer realistiska nivåer. En indikation på att ett slut på den aktuella trenden kan vara nära uppstår när MACD avviker från säkerheten. En bullish divergens uppträder när indikatorn Flyttande medelkonvergensdivergens gör nya höjder medan priserna inte når nya höjder. En baisse divergens uppstår när MACD gör nya låga priser medan priserna inte når nya lows. Båda dessa avvikelser är mest signifikanta när de förekommer på relativt överköpta överskridande nivåer. Beräkning av MACD MACD beräknas genom att subtrahera värdet av ett 26-årigt exponentiellt glidande medelvärde från ett exponentiellt rörligt medelvärde på 12 år. Ett 9-punkts prickat enkelt glidande medelvärde av MACD (signallinjen) är sedan ritat ovanpå MACD. MACD EMA (CLOSE, 12) - EMA (CLOSE, 26) SIGNAL SMA (MACD, 9) Var: EMA det exponentiella rörliga medelvärdet SMA det enkla rörliga medelvärdet SIGNAL signallinjen för indikatorn. Teknisk indikator Beskrivning MACD-indikatorn är ett av de mest populära tekniska analysverktygen. Den auktoritativa källan för tolkning av MACD finns i boken Teknisk Analys: Verktyg för aktiva investerare skrivna av Gerald Appel, skaparen av MACD. Det finns tre huvudkomponenter i MACD som visas i bilden nedan: MACD. 12-periodens exponentiell glidande medelvärde (EMA) minus 26-periodens EMA. MACD Signal Line. En 9-period EMA av MACD. MACD-histogram. MACD minus MACD Signal Line. MACD-indikatorn är ett mångsidigt verktyg. Det finns tre huvudsakliga sätt att tolka MACDs tekniska analysindikator, som diskuteras på följande tre sidor: Informationen ovan är endast avsedd för informations - och underhållningsändamål och utgör inte handelsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja någon aktie, option, framtid, Råvara eller förex produkt. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Handel är i sig riskabelt. OnlineTradingConcepts ansvarar inte för några speciella eller följdskador som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda, material och information som tillhandahålls av denna webbplats. Se fullständig ansvarsfriskrivning. Varför professionella handlare föredrar att använda det exponentiella rörliga genomsnittet Varför professionella handlare föredrar att använda det exponentiella rörliga genomsnittet Teknisk analys köljer ner för att förutsäga framtida riktningsrörelse genom att studera tidigare marknadsbeteende och du skulle inte troligt hitta ett bättre sätt att bedöma marknaden än glidande medelvärden. Idag ska vi titta på hur du kan använda glidande medelvärden för att analysera alla prisschema. olika typer av rörliga medelvärden, hur man beräknar dem och självklart hur de mäter varandra i reala handelsmiljöer. Medan det finns mer än en handfull olika typer av glidande medelvärden behöver du bara lära dig om några viktiga glidande medelvärden för att framgångsrikt kunna använda dem i direkt handel. Därför kommer vi att hålla vår diskussion begränsad till de mest användbara glidande medelvärdena, inklusive det enkla glidande genomsnittet (SMA), det vägda glidande genomsnittet (WMA) och vår favorit det exponentiella glidande genomsnittet (EMA). Vad är exponentiell rörlig genomsnitts Det exponentiella glidande genomsnittet (EMA) är en variant av glidande medelvärden som ser ut och fungerar som alla andra glidande medelvärden. Om du tittar på ett diagram med ett enkelt glidande medelvärde (SMA) och ett exponentiellt rörligt medelvärde, kommer du inte att kunna differentiera vid första anblicken. Under huven finns emellertid viktiga skillnader vad gäller hur SMA och EMA beräknas. Låt oss säga att du handlar det dagliga diagrammet och tittar på sista månads prisåtgärder. Skulle du vara överens om att analysen av prisåtgärder för de senaste veckorna skulle ge en bättre förståelse för hur marknaden beter sig idag och dagens prisåtgärder skulle sannolikt diktera morgondagens prisåtgärd, eftersom de senaste prisuppgifterna spelar en mer relevant jämförelse med äldre prisdata när det gäller att forma marknaden, Det är sunt förnuft att du borde ge större vikt åt de senaste uppgifterna. Det exponentiella glidande genomsnittet (EMA) gäller så mycket att handelsmän bör ägna större uppmärksamhet åt de senaste prisåtgärderna jämfört med de gamla. Även om de flesta moderna kartläggningspaket automatiskt beräknar och avbildar de olika typerna av glidande medelvärde på ett prisschema, är det alltid en bra idé att du vet hur de beräknas, eftersom det bidrar till att öka din förståelse om varför rörliga medelvärden beter sig olika. Hur man beräknar exponentiell rörande medelvärde I grund och botten måste du gå igenom tre steg för att beräkna exponentiell glidande medelvärde för handel med något instrument. Först måste vi räkna ut det enkla glidande medelvärdet (SMA). Om vi vill beräkna SMA under de senaste 10 dagarna summerar vi bara värdena för de senaste 10 stängningskurserna och delar upp det med 10 för att få SMA. När vi väl har SMA, måste vi sedan räkna ut vikten multiplikatorn för antalet perioder vi vill beräkna för EMA. Vägnings multiplikatorn beräknas med följande formel: EMA (nuvarande) ((Pris (nuvarande) EMA (föregående)) x Multiplikator) EMA (prev) Du bör alltid komma ihåg att antalet perioder kommer att ha en djupgående effekt på viktnings multiplikatorn eftersom det lägger större vikt vid den senaste prisåtgärden. Eftersom vi använder 10 dagar i detta exponentiella glidande medelexempel, beräknas viktningsmultiplikatorn så här: (2 (Tidsperioder 1)) (2 (10 1)) 0,1818 (18,18) Slutligen, när du har beräknat SMA och viktiga multiplikatorns värden, kan du enkelt beräkna EMA med följande beräkning: (Slutkurs-EMA (föregående dag)) x multiplikator EMA (föregående dag) Handel med exponentiell rörlig genomsnitts Medan du kan använda det exponentiella glidande medlet på många sätt är professionell handlare håller fast vid att hålla saker enkelt. Det finns i grund och botten två sätt att använda exponentiella glidande medelvärden i handel: (1) med två olika periodens exponentiella glidande medelvärde för att generera köp - eller säljsignaler (2) eller ett enda exponentiellt glidande medelvärde som en dynamisk stödresistanszon. Ett av de enklaste sätten att handla med det exponentiella glidande medlet skulle använda två olika perioder på ett prisdiagram och vänta på den snabbare perioden att korsa över eller under den långsammare perioden. Om du ser den snabbare periodens EMA-korsning över den långsammare perioden EMA, visar den från en teknisk synpunkt en hausseffekt på marknaden. Å andra sidan, om du ser den snabbare periodens EMA-kryssning under den långsammare perioden EMA, skulle den indikera baisseuropeisk fart på marknaden. Förutom att använda EMA-kors kan vi också använda det exponentiella glidande medlet som en dynamisk svängningszon. Under en uptrend fungerar stora EMA-perioder som EMAs som 50 eller 200, som stöd - och motståndszoner. Generera en köpsignal medan handel med exponentiell rörlig genomsnitts Figur 1: 5-minuters diagram över Ford Motor Company (NYSE: F) 8 oktober 2015 I Figur 1 har vi tillämpat en grönfärgad 13-period EMA och en rödfärgad 21 period EMA på 5-minuterschemat över Ford Motor Company (NYSE: F). Som du kan se, längst till vänster, när den gröna linjen flyttade över den röda linjen, blev priset snart haustiskt momentum och började röra sig uppåt. Om du tog den här handeln den 8 oktober. du skulle enkelt ha gått in i en lång order runt 14,60 per aktie och lämnade handeln nära 15.10, med en 50 procents vinst på varje aktie du handlade. Generera en säljsignal medan handel med exponentiell rörlig genomsnitts Figur 2: 5-minuters diagram över Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) 8 oktober 2015 I Figur 2 har vi återigen tillämpat de exponentiala glidvärdena på 13 och 21 i en 5-minuters prisdiagram, men den här gången på Apple Inc (NASDAQ: AAPL) för att visa att denna strategi är instrumentoberoende. Som du kan se på andra korset på diagrammet, när den 13-åriga gröna EMA korsade under den 21-åriga röda EMA-kursen, började priset omedelbart få en baissehastighet. Även om volatiliteten ökade betydligt och även om du kom in på marknaden efter att baren stängde under det nedåtgående EMA-korset, skulle du fortfarande kunna korta AAPL vid 109,00 per aktie och avsluta nära 108,20, vilket gör en snabb vinst per aktie på 0,80 per aktie. . Exponentiellt rörligt medelvärde Exempel på dynamiskt stöd och motstånd I både Figur 1 och Figur 2 kan du se att priset ofta drogs tillbaka till 13 och 21-periodens EMA och konsoliderar sedan. Figur 3: Priskonsolidering kring 10-periodens EMA av Apple Inc 5-minuters diagram, 9 oktober 2015 I figur 3 kan du se att priset kan hitta både stöd och motstånd kring en stor EMA-nivå också. Eftersom EMAs alltid rör sig upp eller ner beroende på prisåtgärden fungerar dessa nivåer som dynamiska svängningszoner som du kan använda för att placera långa eller korta beställningar. Vi rekommenderar dock starkt att du använder prisåtgärder som triggar för att placera ordern istället för att blindt placera köp - eller säljbegränsningar kring dessa linjer. Som du kan anta nu, är både 13 och 21 Fibonacci-nummer och dessa två perioder är mycket populära bland dagens handlare. Eftersom vi använde 5-minuters diagram för att visa hur du kan använda exponentiellt rörligt medelvärde på verkliga affärer, använde vi snabbare period EMA. Om du vill byta dagliga eller veckovisa tidsramar, skulle 50, 100 och 200 period EMAs vara mer lämpade för sådana ansträngningar. Varför professionella handlare föredrar att använda exponentiellt rörande medelvärde När det gäller levande handel tenderar professionella handlare och kvantitativa analytiker att gynna det exponentiella glidande genomsnittet (EMA) jämfört med de andra typerna av glidande medelvärden, såsom det enkla glidande genomsnittet (SMA) och viktat glidande medelvärde (WMA). Jämfört med att använda enkla glidande medelvärden (SMA), erbjuder det vägda glidande genomsnittet (WMA) stora fördelar, eftersom du konsekvent kan lägga större vikt på den senaste prisåtgärden med WMA. De flesta nybörjare handlar dock förvirrade när det gäller att differentiera exponentiell glidande medelvärdet (EMA) och det vägda glidande genomsnittet (WMA), eftersom EMA använder en vägd formel för att beräkna värdena. Men det finns tydliga skillnader mellan EMA och WMA. Vid beräkning av det vägda glidande genomsnittet måste du använda en jämn vikt eller multiplikator i formeln. Till exempel kan WMA-priset minska med ett värde på 5,0 för varje föregående prisfält i diagrammet för att ge större vikt till den senaste prisfältet. Figur 4: EMA reagerar snabbare mot chagning Pris Åtgärd Jämfört med SMA och WMA I motsats härvid, när man beräknar exponentiell glidande medelvärde (EMA), skulle vikten eller multiplikatorn inte vara konsekvent men det skulle ge större betydelse för de senaste pris på ett exponentiellt sätt. Därför ökar eller minskar vikten multiplikatorn baserat på antalet perioder eller prispunkter. Därför reagerar exponentiell glidande medel mycket snabbare på prisdynamiken och ger en mer exakt uppfattning om marknaden jämfört med de enkla och konsekvent viktade glidande medelvärdena. Slutsats Exponentiell glidande medelvärde kan vara ett mycket kraftfullt verktyg i arsenalen hos en kunnig dag näringsidkare. Du bör dock komma ihåg att priset inte reagerar kring EMA-svängningszoner på grund av några underliggande marknadsstrukturer - ganska självförnöjande profetior. Du ser att stora hedgefondsanalytiker och andra institutionella handlare ofta använder de stora rörliga genomsnittliga perioderna för att bestämma om ett finansiellt instrument trendar upp eller ner eller bara ligger inom ett intervall. När en stor EMA kors händer eller priset närmar sig dessa EMA, där många handlare tittar på dessa prisnivåer, tenderar de därför att lägga stora mängder order runt dessa nivåer. Som ett resultat, när priset når nära dessa EMA, fyller orderna upp och volatiliteten på marknaden ökar. Beroende på köp - eller försäljningsorderdynamiken kring dessa pivotzoner, återupptas priset antingen eller förändrar den rådande trenden helt och hållet. Därför bör du alltid hålla ett öga på var de stora EMA-linjerna finns i ett prisdiagram, oavsett om du använder teknisk analys eller enbart beroende på grundläggande analys i ditt handelssystem. Relaterat postexponentiellt rörligt medelvärde - EMA BREAKING DOWN Exponential Moving Average - EMA De 12 och 26-dagars EMA: erna är de mest populära kortsiktiga medelvärdena, och de används för att skapa indikatorer som den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD) och procentpriset oscillator (PPO). I allmänhet används 50- och 200-dagars EMA som signaler för långsiktiga trender. Näringsidkare som anställer teknisk analys tycker att glidande medelvärden är mycket användbara och insiktsfulla när de tillämpas korrekt men skapar kaos när de används felaktigt eller misstolkas. Alla glidande medelvärden som vanligen används i teknisk analys är av sin natur släpande indikatorer. Följaktligen bör slutsatserna från att tillämpa ett glidande medelvärde till ett visst marknadsdiagram vara att bekräfta en marknadsrörelse eller att indikera dess styrka. Mycket ofta har den glidande genomsnittliga indikatorlinjen ändå förändrats för att återspegla ett betydande drag på marknaden, och den optimala marknaden för marknadsinträde har redan gått. En EMA tjänar till att lindra detta dilemma till viss del. Eftersom EMA-beräkningen lägger större vikt på de senaste uppgifterna, kramar prisåtgärden lite snävare och reagerar därför snabbare. Detta är önskvärt när en EMA används för att härleda en handelsinmatningssignal. Tolkning av EMA Liksom alla glidande medelindikatorer är de mycket bättre lämpade för trending marknader. När marknaden är i en stark och hållbar uppgång. EMA-indikatorlinjen visar också en uptrend och vice versa för en nedåtriktad trend. En vaksam näringsidkare kommer inte bara att uppmärksamma EMA-linjens riktning utan också förhållandet mellan förändringshastigheten från en stapel till en annan. När prisåtgärden för en stark uppåtgående börjar börja flata och vända, kommer EMA: s förändringshastighet från en stapel till nästa att minska till dess att indikatorlinjen plattas och förändringshastigheten är noll. På grund av den försvagande effekten, vid denna punkt, eller till och med några få barer innan, bör prisåtgärden redan ha reverserat. Det följer därför att observera en konsekvent minskande i förändringshastigheten hos EMA kan själv användas som en indikator som ytterligare kan motverka det dilemma som orsakas av den släpande effekten av rörliga medelvärden. Vanliga användningar av EMA-EMA används ofta i kombination med andra indikatorer för att bekräfta betydande marknadsrörelser och att mäta deras giltighet. För näringsidkare som handlar intradag och snabba marknader är EMA mer tillämplig. Ofta använder handlare EMA för att bestämma en handelsförskjutning. Till exempel, om en EMA på ett dagligt diagram visar en stark uppåtgående trend, kan en intraday-traderstrategi vara att endast handla från långsidan på ett intradagskarta.
No comments:
Post a Comment